Os modelos para análise de crédito podem ser julgamentais ou estatísticos e são utilizados para avaliação com grandes volumes de proponentes em uma oferta massificada.
A grande maioria dos credores não consegue analisar uma grande quantidade de proponentes individualmente. Por isso, utilizam estas ferramentas para acelerar e reduzir erros neste processo.
As vantagens no uso de modelos score de crédito para a análise são:
- Consistência: decisões não dependem da experiência, humor ou relacionamento do analista;
- Velocidade: uso de modelos permite análises e decisões quase instantâneas;
- Redução de custos: como resultado da rapidez e da automação do processo.
Vamos aos detalhes de cada um deles:
Modelos julgamentais
Os modelos julgamentais para análise de crédito são aqueles cujas fórmulas são definidas de forma subjetiva. Geralmente toma como base a experiência do analista ou outros modelos com os quais tenha trabalhado no passado.
Esta modalidade é recomendada como última opção, quando não existirem dados suficientes para se desenvolver um modelo estatístico.
Por exemplo, novos produtos ou novo mercado para o credor.
A grande desvantagem deste modelo é que não permite quantificam a probabilidade de perdas, pois não se baseia em dados estatísticos. E isso é o mais importante na avaliação de risco de crédito.
Modelos estatísticos
Os modelos estatísticos utilizados na análise de crédito podem ser generalistas ou customizados e são definidos conforme a disponibilidade de investimento do credor.
1. Modelos estatísticos generalistas
O modelo estatístico generalista estima o risco com base em informações restritivas, sem considerar o tipo de operação ou mercado de atuação do credor.
A definição de BOM / MAU é feita conforme a ocorrência de uma ou mais informações restritivas, em um determinado período.
2. Modelos estatísticos customizados
Os modelos estatísticos customizados são desenvolvidos considerando-se características específicas de cada credor, seus clientes e o perfil de suas operações.
